Vibe-Trading 的 Tushare stk_auction 详解当日竞价快照跑通与避坑【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading每天 9:25 开盘集合竞价撮合结束到 9:30 连续竞价之间只有 4 分钟窗口能拉到全市场竞价成交快照错过就等下一个交易日。本文详解 Vibe-Trading 仓库内 Tushare 技能中的stk_auction接口参数、字段、最小可运行调用示例、批量采集循环以及和相邻竞价接口的权限配置边界。30 秒建立全局认知先给接口定个位硬信息都在这张表里后文不再重复。关键项说明接口名 / IDstk_auctionTushare 接口 ID 369覆盖范围当日个股与 ETF 的集合竞价成交含北交所可取窗口每个交易日 9:25~29 分当日数据盘前实时截面权限门槛单独开权限已开通股票分钟权限的用户自动获得单次限量最大返回 8000 行全市场单日约 6500 行通常一次拉完文档入口开盘竞价成交(当日).md.md)参数说明你传什么就收到什么入参一共四个全部可选组合方式决定你拿到哪一块数据ts_code股票代码如600071.SH按标的取trade_dateYYYYMMDD按单日取start_date与end_date按区间取受 8000 行上限约束什么都不传则默认当日全市场。四个参数可自由叠加比如「日期 单标的」就是自选池按天扫描的形态。返回是一个 pandas DataFrame九列字段各自有明确用途字段单位在策略里能干什么ts_code—代码后缀区分市场.SH/.SZ/.BJETF 混在同一张表里统计前先过滤trade_dateYYYYMMDD与交易日历对齐做历史入库主键vol股竞价成交量和amount一起度量竞价关注度price元竞价撮合均价配合昨收算高开幅度amount元设金额下限过滤冷门标的避免流动性极差的标段干扰pre_close元算竞价高开幅度(price - pre_close) / pre_closeturnover_rate%竞价阶段筹码换手强度区分抢筹与出货volume_ratio—量比竞价成交量相对近期同期均量的放大倍数资金抢筹意愿的核心指标float_share万股流通盘规模用于对vol做盘口归一化字段之间存在换算关系amount ≈ vol × priceETF 标的159/5 开头的代码的turnover_rate与volume_ratio会返回 NaN因为基金没有传统换手率概念。从 0 到 1凭证注入与最小可运行调用依赖安装与 token 注入按 SKILL.md 的快速上手执行pip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple export TUSHARE_TOKENyour_tokenVibe-Trading 中凭证由TUSHARE_TOKEN字段统一管理schema 定义见 env_schema.py仓库自带的 stock_data_example.py 就是标准的 token 读取与pro实例初始化写法。最小调用示例import os import tushare as ts token os.getenv(TUSHARE_TOKEN) or ts.get_token() pro ts.pro_api(token) snap pro.stk_auction(trade_date20250218, fieldsts_code,vol,price,amount,pre_close,turnover_rate,volume_ratio) print(snap.sort_values(amount, ascendingFalse).head(10))预期返回 6000~7000 行左右的全市场快照按竞价金额排序后头部大致是这种形态摘自接口文档的数据示例ts_code trade_date vol price amount turnover_rate volume_ratio 600071.SH 20250218 8700 23.240 202188.0 0.003090 0.150628 300616.SZ 20250218 142700 14.370 2050600.0 0.091494 1.184760 123039.SZ 20250218 20 119.777 2395.54 NaN NaN最后一行就是 ETF 缺失字段的实况123039.SZ两个比率字段为 NaN同时成交金额只有两千元出头属于流动性极差的标段。批量采集按交易日循环回补历史stk_auction是当日实时截面但传历史日期同样能取数所以可以按日循环回补先用交易日历trade_cal接口文档见 交易日历.md生成交易日序列再逐日请求、拼接、落盘。为什么必须按日循环区间参数受 8000 行上限约束跨多日一次性请求可能静默截断而单日全市场约 6500 行按日切分天然安全。循环体里每两次请求之间留 0.3 秒左右间隔控制请求频率。for d in trade_days: # trade_days 由 trade_cal 生成的交易日序列 frame.append(pro.stk_auction(trade_dated, fieldscols)) time.sleep(0.3)另一个更有价值的组合是多接口联动。打板研究的经典流水线是先用limit_list_d涨跌停和炸板明细提供首封时间、炸板次数、连板数limit_times、封单金额fd_amount筛出昨日涨停且limit_times 0的标的再在 9:25~29 窗口用stk_auction取这批标的的竞价量比与高开幅度join 之后做晋级预判。前者回答「谁有打板基因」后者回答「今天竞价有没有资金来」两者缺一不可文档见 涨跌停和炸板数据.md。相邻接口怎么选Vibe-Trading 仓库的 Tushare 技能下有三套名字相近的竞价接口分工边界一张表说清接口数据时效粒度适用场景stk_auction当日 9:25~29 可取个股 ETF 竞价快照含量比、换手率盘前实时决策、抢筹扫描stk_auction_o每日盘后更新开盘竞价 OHLCV vwap单次限 10000 行开盘竞价因子回测stk_auction_c每日盘后更新收盘 15:00 竞价 OHLCV vwap尾盘竞价行为分析limit_list_d盘后更新涨停/炸板明细首封时间、连板数、封单金额打板候选池与晋级筛选三个stk_auction*接口入参完全一致ts_code/trade_date/start_date/end_date四个可选参数可以共用同一套循环采集框架。历史口径的stk_auction_o/stk_auction_c在 股票开盘集合竞价数据.md 与 股票收盘集合竞价数据.md 中有完整字段说明。这些数据能落地哪些量化应用竞价抢筹池volume_ratio 1.5叠加高开幅度(price - pre_close) / pre_close落在 2%~5% 区间再要求amount 5000 万——量比放大、高开可控、资金真实进场三者同时满足才进池避免无量虚高开的诱多标的。资金主攻方向排序全市场按amount降序看竞价成交分布识别当日资金重点进攻方向对高开但turnover_rate异常放大的标的做竞价出货风险标记。打板晋级预判昨日涨停列表limit_list_djoin 当日竞价按limit_times连板数 竞价量比 高开幅度组合打分在 9:25~29 窗口内产出晋级候选供连板天梯见 涨停股票连板天梯.md交叉验证。微结构因子入库把竞价成交金额占全日成交比例、竞价价与开盘后价格缺口加工成日频因子接入 Vibe-Trading 的因子回测链路。避坑清单⚠️ 当日数据只在 9:25~29 分钟段可取错过等下一交易日盘前定时任务应锚定在 9:30 连续竞价开始前触发。⚠️ 无权限调用返回权限类错误而非空表先在 Tushare 平台申请对应权限已有股票分钟权限则自动获得。⚠️ ETF 标的的turnover_rate/volume_ratio返回 NaN做统计前先按代码段过滤或显式补齐别让 NaN 污染均值。⚠️ 单位不统一vol是股、price是元、float_share是万股跨字段做占比计算前先统一量纲。⚠️ 全市场单日约 6500 行已接近 8000 行上限数据量继续增长时按日分批防止超限被静默截断。⚠️ 循环回补历史时每两次请求留 0.3 秒左右间隔避免触发限流导致整批任务失败。⚠️ 代码后缀决定市场归属.SH/.SZ/.BJETF 混在同一张表里做股票口径统计前务必过滤。下一步先跑单日再回补两周回到开头的 4 分钟窗口挑一个交易日先跑通最小调用示例核对行数在 6500 上下、ETF 行确实返回 NaN然后用trade_cal生成两周交易日序列回补历史验证按日循环不丢行、不重复。两关都过了再叠量比与高开幅度过滤竞价因子就算立住了。【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考 Vibe-Trading 的 Tushare stk_auction 详解：当日竞价快照跑通与避坑
Vibe-Trading 的 Tushare stk_auction 详解当日竞价快照跑通与避坑【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading每天 9:25 开盘集合竞价撮合结束到 9:30 连续竞价之间只有 4 分钟窗口能拉到全市场竞价成交快照错过就等下一个交易日。本文详解 Vibe-Trading 仓库内 Tushare 技能中的stk_auction接口参数、字段、最小可运行调用示例、批量采集循环以及和相邻竞价接口的权限配置边界。30 秒建立全局认知先给接口定个位硬信息都在这张表里后文不再重复。关键项说明接口名 / IDstk_auctionTushare 接口 ID 369覆盖范围当日个股与 ETF 的集合竞价成交含北交所可取窗口每个交易日 9:25~29 分当日数据盘前实时截面权限门槛单独开权限已开通股票分钟权限的用户自动获得单次限量最大返回 8000 行全市场单日约 6500 行通常一次拉完文档入口开盘竞价成交(当日).md.md)参数说明你传什么就收到什么入参一共四个全部可选组合方式决定你拿到哪一块数据ts_code股票代码如600071.SH按标的取trade_dateYYYYMMDD按单日取start_date与end_date按区间取受 8000 行上限约束什么都不传则默认当日全市场。四个参数可自由叠加比如「日期 单标的」就是自选池按天扫描的形态。返回是一个 pandas DataFrame九列字段各自有明确用途字段单位在策略里能干什么ts_code—代码后缀区分市场.SH/.SZ/.BJETF 混在同一张表里统计前先过滤trade_dateYYYYMMDD与交易日历对齐做历史入库主键vol股竞价成交量和amount一起度量竞价关注度price元竞价撮合均价配合昨收算高开幅度amount元设金额下限过滤冷门标的避免流动性极差的标段干扰pre_close元算竞价高开幅度(price - pre_close) / pre_closeturnover_rate%竞价阶段筹码换手强度区分抢筹与出货volume_ratio—量比竞价成交量相对近期同期均量的放大倍数资金抢筹意愿的核心指标float_share万股流通盘规模用于对vol做盘口归一化字段之间存在换算关系amount ≈ vol × priceETF 标的159/5 开头的代码的turnover_rate与volume_ratio会返回 NaN因为基金没有传统换手率概念。从 0 到 1凭证注入与最小可运行调用依赖安装与 token 注入按 SKILL.md 的快速上手执行pip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple export TUSHARE_TOKENyour_tokenVibe-Trading 中凭证由TUSHARE_TOKEN字段统一管理schema 定义见 env_schema.py仓库自带的 stock_data_example.py 就是标准的 token 读取与pro实例初始化写法。最小调用示例import os import tushare as ts token os.getenv(TUSHARE_TOKEN) or ts.get_token() pro ts.pro_api(token) snap pro.stk_auction(trade_date20250218, fieldsts_code,vol,price,amount,pre_close,turnover_rate,volume_ratio) print(snap.sort_values(amount, ascendingFalse).head(10))预期返回 6000~7000 行左右的全市场快照按竞价金额排序后头部大致是这种形态摘自接口文档的数据示例ts_code trade_date vol price amount turnover_rate volume_ratio 600071.SH 20250218 8700 23.240 202188.0 0.003090 0.150628 300616.SZ 20250218 142700 14.370 2050600.0 0.091494 1.184760 123039.SZ 20250218 20 119.777 2395.54 NaN NaN最后一行就是 ETF 缺失字段的实况123039.SZ两个比率字段为 NaN同时成交金额只有两千元出头属于流动性极差的标段。批量采集按交易日循环回补历史stk_auction是当日实时截面但传历史日期同样能取数所以可以按日循环回补先用交易日历trade_cal接口文档见 交易日历.md生成交易日序列再逐日请求、拼接、落盘。为什么必须按日循环区间参数受 8000 行上限约束跨多日一次性请求可能静默截断而单日全市场约 6500 行按日切分天然安全。循环体里每两次请求之间留 0.3 秒左右间隔控制请求频率。for d in trade_days: # trade_days 由 trade_cal 生成的交易日序列 frame.append(pro.stk_auction(trade_dated, fieldscols)) time.sleep(0.3)另一个更有价值的组合是多接口联动。打板研究的经典流水线是先用limit_list_d涨跌停和炸板明细提供首封时间、炸板次数、连板数limit_times、封单金额fd_amount筛出昨日涨停且limit_times 0的标的再在 9:25~29 窗口用stk_auction取这批标的的竞价量比与高开幅度join 之后做晋级预判。前者回答「谁有打板基因」后者回答「今天竞价有没有资金来」两者缺一不可文档见 涨跌停和炸板数据.md。相邻接口怎么选Vibe-Trading 仓库的 Tushare 技能下有三套名字相近的竞价接口分工边界一张表说清接口数据时效粒度适用场景stk_auction当日 9:25~29 可取个股 ETF 竞价快照含量比、换手率盘前实时决策、抢筹扫描stk_auction_o每日盘后更新开盘竞价 OHLCV vwap单次限 10000 行开盘竞价因子回测stk_auction_c每日盘后更新收盘 15:00 竞价 OHLCV vwap尾盘竞价行为分析limit_list_d盘后更新涨停/炸板明细首封时间、连板数、封单金额打板候选池与晋级筛选三个stk_auction*接口入参完全一致ts_code/trade_date/start_date/end_date四个可选参数可以共用同一套循环采集框架。历史口径的stk_auction_o/stk_auction_c在 股票开盘集合竞价数据.md 与 股票收盘集合竞价数据.md 中有完整字段说明。这些数据能落地哪些量化应用竞价抢筹池volume_ratio 1.5叠加高开幅度(price - pre_close) / pre_close落在 2%~5% 区间再要求amount 5000 万——量比放大、高开可控、资金真实进场三者同时满足才进池避免无量虚高开的诱多标的。资金主攻方向排序全市场按amount降序看竞价成交分布识别当日资金重点进攻方向对高开但turnover_rate异常放大的标的做竞价出货风险标记。打板晋级预判昨日涨停列表limit_list_djoin 当日竞价按limit_times连板数 竞价量比 高开幅度组合打分在 9:25~29 窗口内产出晋级候选供连板天梯见 涨停股票连板天梯.md交叉验证。微结构因子入库把竞价成交金额占全日成交比例、竞价价与开盘后价格缺口加工成日频因子接入 Vibe-Trading 的因子回测链路。避坑清单⚠️ 当日数据只在 9:25~29 分钟段可取错过等下一交易日盘前定时任务应锚定在 9:30 连续竞价开始前触发。⚠️ 无权限调用返回权限类错误而非空表先在 Tushare 平台申请对应权限已有股票分钟权限则自动获得。⚠️ ETF 标的的turnover_rate/volume_ratio返回 NaN做统计前先按代码段过滤或显式补齐别让 NaN 污染均值。⚠️ 单位不统一vol是股、price是元、float_share是万股跨字段做占比计算前先统一量纲。⚠️ 全市场单日约 6500 行已接近 8000 行上限数据量继续增长时按日分批防止超限被静默截断。⚠️ 循环回补历史时每两次请求留 0.3 秒左右间隔避免触发限流导致整批任务失败。⚠️ 代码后缀决定市场归属.SH/.SZ/.BJETF 混在同一张表里做股票口径统计前务必过滤。下一步先跑单日再回补两周回到开头的 4 分钟窗口挑一个交易日先跑通最小调用示例核对行数在 6500 上下、ETF 行确实返回 NaN然后用trade_cal生成两周交易日序列回补历史验证按日循环不丢行、不重复。两关都过了再叠量比与高开幅度过滤竞价因子就算立住了。【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考